Sasha Grey zaczęła działać w branży muzycznej jeszcze w trakcie swoich występów w filmach dla dorosłych. Aktorka w grudniu 2008 trafiła na okładkę „Rolling Stone”. W 2008 podjęła współpracę z industrialną formacją aTelecine, obok Pablo St. Francisa, Anthony’ego D’Juana i Iana Cinnamona, z którą nagrała dwa EP: aVigillant Carpark  i ...And Six Dark Hours Pass. Grey udzielała się również wokalnie na albumie Current 93 Aleph at Hallucinatory Mountain, a także na płycie X-TG Desertshore. Regularnie występowała też jako DJ w USA i Kanadzie.